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http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3836
Title: | l'estinateur de quasi maximum de vraisenmblance pour le processus APARCH avec erreurs GED. |
Authors: | Chaima, Boussouf , Herrati Ghada. |
Keywords: | Modèle APARCH, Estimation du quasi-maximum de vraisemblance, La distribution Généralisée des Erreurs (GED), Consistance forte, Normalité asymptotique APARCH process, Quasi-maximum likelihood estimator, GED noise, Strong consistency , Asymptotic normality |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Mathématiques appliquées. |
Abstract: | Dans ce mémoire, nous étudions l’estimateur de quasi-maximum vraisemblance d’un processus APARCH avec erreur GED. Pour cela, nous commençons par un aperçu général sur les notions de base et les définitions (processus stochastique, le bruit GED, processus APARCH,...). Par la suite, nous nous intéressons à l’étude de la consistance et la normalité asymptotiques de l’estimateur de quasi-maximum de vraisemblance pour les paramètres de modèle APARCH avec erreur GED. Enfin, nous ajoutons un autre intérêt de la consistance forte et la normalité asymptotique de cet estimateur paramétrique en présentant une application numérique oncernant la modélisation d’une série chronologique simulée APARCH à base d’erreurs GED avec différentes valeurs des paramètres. |
Description: | In this thesis, we study the quasi-maximum likelihood estimator of an APARCH process with GED errors. To do this, we begin with a general overview of basic concepts and definitions (stochastic process, GED noise, APARCH process, ...). Subsequently, we focus on studying the consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimator for the parameters of the APARCH model with GED errors. Finally,we add another aspect of the strong consistency and asymptotic normality of this parametric estimator by presenting a numerical application concerning the modeling of a simulated time series of APARCH based on GED errors with different parameter values. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3836 |
Appears in Collections: | Mathematics |
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L estimateur de quasi mascmum de vraisemblance pour le processus aparch avec erreurs GED.pdf | 426,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
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