l'estinateur de quasi maximum de vraisenmblance pour le processus APARCH avec erreurs GED.

Abstract

Dans ce mémoire, nous étudions l’estimateur de quasi-maximum vraisemblance d’un processus APARCH avec erreur GED. Pour cela, nous commençons par un aperçu général sur les notions de base et les définitions (processus stochastique, le bruit GED, processus APARCH,...). Par la suite, nous nous intéressons à l’étude de la consistance et la normalité asymptotiques de l’estimateur de quasi-maximum de vraisemblance pour les paramètres de modèle APARCH avec erreur GED. Enfin, nous ajoutons un autre intérêt de la consistance forte et la normalité asymptotique de cet estimateur paramétrique en présentant une application numérique oncernant la modélisation d’une série chronologique simulée APARCH à base d’erreurs GED avec différentes valeurs des paramètres.