Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaima, Boussouf , Herrati Ghada. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-06T08:59:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-06T08:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Mathématiques appliquées. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3836 | - |
dc.description | In this thesis, we study the quasi-maximum likelihood estimator of an APARCH process with GED errors. To do this, we begin with a general overview of basic concepts and definitions (stochastic process, GED noise, APARCH process, ...). Subsequently, we focus on studying the consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimator for the parameters of the APARCH model with GED errors. Finally,we add another aspect of the strong consistency and asymptotic normality of this parametric estimator by presenting a numerical application concerning the modeling of a simulated time series of APARCH based on GED errors with different parameter values. | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous étudions l’estimateur de quasi-maximum vraisemblance d’un processus APARCH avec erreur GED. Pour cela, nous commençons par un aperçu général sur les notions de base et les définitions (processus stochastique, le bruit GED, processus APARCH,...). Par la suite, nous nous intéressons à l’étude de la consistance et la normalité asymptotiques de l’estimateur de quasi-maximum de vraisemblance pour les paramètres de modèle APARCH avec erreur GED. Enfin, nous ajoutons un autre intérêt de la consistance forte et la normalité asymptotique de cet estimateur paramétrique en présentant une application numérique oncernant la modélisation d’une série chronologique simulée APARCH à base d’erreurs GED avec différentes valeurs des paramètres. | en_US |
dc.description.sponsorship | APARCH في هذه المذكرة، ندرس مقدر الاحتمالية الشبه القصوى لعملية لفعل ذلك، نبدأ بنظرة عامة على المفاهيم الأساسية والتعريفات )عملية عشوائية .GED بعد ذلك، نركز على دراسة استقرارية وتوزيع .)... ،APARCH عملية ،GED ضوضاء مع أخطاء APARCH احتمالي اعتباري لمقدر الاحتمالية الشبه القصوى لمعلمات نموذج وأخيرًا، نضيف جانبًا آخر من الاستقرارية القوية والتوزيع الاحتمالي اعتباري لهذا .GED APARCH المقدر المعلمي بتقديم تطبيق عددي يتعلق بنمذجة سلسلة زمنية محاكاة لعملية بقيم مختلفة للمعلمات. GED بناءً على أخطاء | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Modèle APARCH, Estimation du quasi-maximum de vraisemblance, La distribution Généralisée des Erreurs (GED), Consistance forte, Normalité asymptotique | en_US |
dc.subject | APARCH process, Quasi-maximum likelihood estimator, GED noise, Strong consistency , Asymptotic normality | en_US |
dc.title | l'estinateur de quasi maximum de vraisenmblance pour le processus APARCH avec erreurs GED. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L estimateur de quasi mascmum de vraisemblance pour le processus aparch avec erreurs GED.pdf | 426,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.