Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4211| Title: | Contrôle stochastique et conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité sous l'information partielle. |
| Authors: | Sofia, Benslimane |
| Keywords: | المعادلة التفاضلية العشوائية، التحكم العشوائي، التحكم الأمثل، الإضطراب ودالة التكلفة Stochastic differential equation, stochastic control, perturbation, cost funtion |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Publisher: | Abdelhafid boussouf university Centre mila |
| Citation: | Mathématiques appliquées |
| Abstract: | يتناو ل هذا البحث موضوع التحكم العشوائي، مع التركيز على الشروط الضرورية والكافية لتحقيق الأمثلية في سياق المعلوما ت الجزئية. حيث نقوم بتحليل نظام موصوف بمعادلة تفاضلية عشوائية يكون فيها مجال التحكم المقبول محدبا. في الفصل الأول، نتطرق لبعض التعريفات الأساسية المستخدمة فيالأجزاء الأخرى من البحث، في الفصل الثاني نبحث في التحكم العشوائي، نستعرض بعض فئات التحكم وطريقتين للحل، في الفصل الثالث نتناول مبدأ الحد الأقصى ضمن إطار المعلومات الجزئية وأخيرا . في الفصل الرابع نطبق مبدأ الحد الأقصى العشوائي على مشكلة اختيار المحفظة اعتمادا على المتوسط والانحراف المعيار ي |
| Description: | This recherch addresses stochastic control, focusing on the necessary and sufficient conditions for optimality, In the context of partial information. We analyze a system described by a stochastic differential equation (SDE) and specifically study the case. where the admissible control domain is convex. In the first chapter, we recall some definitions that we use in the other chapters. In the second chapter, we study stochastic control, certain classes of control, and two methods of resolution. In the third chapter, we focus on the principal of maximum under partial information. Finally, in the last chapter, we apply the stochastic maximum principle to the problem of portfolio selection based on meanvariance |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4211 |
| Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle stochastique et conditions nécessaires et suffisantes d_optimalité sous l_information partielle.pdf | 792,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.