Contrôle stochastique et conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité sous l'information partielle.

Sofia, Benslimane

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Sofia, Benslimane	-
dc.date.accessioned	2025-07-16T09:25:44Z	-
dc.date.available	2025-07-16T09:25:44Z	-
dc.date.issued	2025-06	-
dc.identifier.citation	Mathématiques appliquées	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4211	-
dc.description	This recherch addresses stochastic control, focusing on the necessary and sufficient conditions for optimality, In the context of partial information. We analyze a system described by a stochastic differential equation (SDE) and specifically study the case. where the admissible control domain is convex. In the first chapter, we recall some definitions that we use in the other chapters. In the second chapter, we study stochastic control, certain classes of control, and two methods of resolution. In the third chapter, we focus on the principal of maximum under partial information. Finally, in the last chapter, we apply the stochastic maximum principle to the problem of portfolio selection based on meanvariance	en_US
dc.description.abstract	يتناو ل هذا البحث موضوع التحكم العشوائي، مع التركيز على الشروط الضرورية والكافية لتحقيق الأمثلية في سياق المعلوما ت الجزئية. حيث نقوم بتحليل نظام موصوف بمعادلة تفاضلية عشوائية يكون فيها مجال التحكم المقبول محدبا. في الفصل الأول، نتطرق لبعض التعريفات الأساسية المستخدمة فيالأجزاء الأخرى من البحث، في الفصل الثاني نبحث في التحكم العشوائي، نستعرض بعض فئات التحكم وطريقتين للحل، في الفصل الثالث نتناول مبدأ الحد الأقصى ضمن إطار المعلومات الجزئية وأخيرا . في الفصل الرابع نطبق مبدأ الحد الأقصى العشوائي على مشكلة اختيار المحفظة اعتمادا على المتوسط والانحراف المعيار ي	en_US
dc.description.sponsorship	Ce mémoire traite le contrôle stochastique, en se concentrant sur les conditions nécessaires et suffisantes d’optimalité, dans le cadre de l’information partielle. Nous analysons un système décrit par une équation différentielle stochastique (EDS) et étudions spécifiquement le cas où le domaine de contrôle admissible est convexe. Dans le premier chapitre, nous rappelons quelques définitions que nous utilisons dans les autres chapitres. Dans le deuxième, nous étudions le contrôle stochastique, certaines classes de contrôle et deux méthodes de résolution. Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons au principe de maximum sous l’information partielle. Enfin, dans le dernier chapitre, nous appliquons le principe de maximum stochastique au problème de sélection de portefeuille moyenne variance	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Abdelhafid boussouf university Centre mila	en_US
dc.subject	المعادلة التفاضلية العشوائية، التحكم العشوائي، التحكم الأمثل، الإضطراب ودالة التكلفة	en_US
dc.subject	Stochastic differential equation, stochastic control, perturbation, cost funtion	en_US
dc.title	Contrôle stochastique et conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité sous l'information partielle.	en_US
dc.type	Thesis	en_US
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Contrôle stochastique et conditions nécessaires et suffisantes d_optimalité sous l_information partielle.pdf		792,4 kB	Adobe PDF	View/Open

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