Optimisation des Systèmes Dynamiques Et Application en l’économie Financière

Abstract

Ce mémoire vise à fournir un aperçu de l’optimisation des systèmes dynamiques et de leur application à économie financière, où les méthodes et les bases du financement des entreprises car ont été abordées car la plupart des entreprises rencontrent des problèmes : pour investir de manière optimale d’argent avec une augmentation du pourcentage des dividendes et les pertes, où a été ces problèmes traduits en des modèles mathématiques, Ces derniers ceux-ci diffèrent que ce soit dans la fonction objectif ou dans les variables qui contrôlent les stratégies commerciales des entreprises sous certaines conditions. Ces modèles sont souvent résolus en utilisant la théorie du contrôle optimal qui est basée sur le Principe de Maximum de Pontriaguine. Sur cette base , nous avons analysé un modèle qu’est appeler le modèle de dynamique de l’entreprise, par lequel une présentation détaillée de la solution a été présentée sous forme des trajectoires optimales et comme ce modèle est contrôlé par la valeur des dividendes et de l’investissement, Comme les entreprises n’obtiennent souvent pas de dividende d’investissement en même temps que l’investissement, on peut donc dire que l’investissement est retardé dans le temps. En outre, ce modèle sera également étudié avec un retard sur l’investissement. Où la différence entre les résultats dans les deux cas a été observée dans les exemples numériques.