Modèles GARCH à seuil « structure et estimation »

Abstract

Dans ce mémoire, nous avons étudier au premier lieu quelques propriétés probabilistes pour le modèle TGARCH qui sont la stationnarité stricte, la stationnarité au seconde ordre et l’existence des moments d’ordre supérieurs. Au second lieu, nous allons estimer les paramètres de ce modèle par la méthode de QMV. Comme une application on va faire la simulation du modèle TGARCH en utilisant le langage R.