Modèles GARCH à seuil « structure et estimation »

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Roumaissa, Ferikha, Tirelil Samar	-
dc.date.accessioned	2020-11-15T12:21:00Z	-
dc.date.available	2020-11-15T12:21:00Z	-
dc.date.issued	2020-06	-
dc.identifier.uri	http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/274	-
dc.description	In this paper, we first study some probabilistic properties for the model TGARCH which are strict stationarity, second order stationarity and the existence of higher order moments. In the second place, we will estimate the parameters of this model using the QMV method. As an application we will simulate the TGARCH model using the R language	en_US
dc.description.abstract	Dans ce mémoire, nous avons étudier au premier lieu quelques propriétés probabilistes pour le modèle TGARCH qui sont la stationnarité stricte, la stationnarité au seconde ordre et l’existence des moments d’ordre supérieurs. Au second lieu, nous allons estimer les paramètres de ce modèle par la méthode de QMV. Comme une application on va faire la simulation du modèle TGARCH en utilisant le langage R.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Abdelhafid boussouf university Centre mila	en_US
dc.subject	processus GARCH, processus TGARCH, stationnarité, consistance, EQMV et la normalité asymptotique.	en_US
dc.subject	GARCH process, TGARCH process, statinarity, consistence, QMLE and asymptotique normality.	en_US
dc.title	Modèles GARCH à seuil « structure et estimation »	en_US
dc.type	Thesis	en_US
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