Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3360| Title: | قياس أثر التداول النقدي على مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة 1990-2021 |
| Authors: | مولود, خوالد |
| Keywords: | مؤشر أسعار الاستهلاك، التداول النقدي، سرعة دوران النقود، كتلة الأجور، نموذج ARDL Consumer Price Index, Currency in Circulation, Money Velocity, Payroll, ARDL Model. |
| Issue Date: | May-2024 |
| Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
| Citation: | اقتصاد نقدي وبنكي |
| Abstract: | هدفت هذه الدرا سة إلى قياس وتحليل أثر التداول النقدي على مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزا ئر خلال الفترة 1990 وحتى 2021 . وبغية تحقيق هذا الهدف، تم تقدير نموذج قياسي في إطار التكامل حيث تم .ARDL المشترك ونماذج الانحدار الذاتي الموزعة بفترا ت تأخير والمعروفة اختصا را باسم نماذج استخدام متغيرة مؤشر أسعار الاستهلاك كمتغير تابع ومتغيرا ت كلا من التداول النقدي مقاسًا بنسبة النقود سرعة دو را ن النقود مُعبراً ،(M المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى المعروض النقدي بالمعنى الواسع ( 2 وكتلة الأجور في القطاع العام والخاص (M عنها بنسبة الناتج الداخلي الخام إلى المعروض النقدي ( 2 كمتغيرا ت تفسيرية. وقد خلصت نتائج التقدير إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل )علاقة تكامل مشترك( بين المتغير التابع والمتغيرا ت التفسيرية السابقة. نتائج التقدير أيضا، توصلت إلى أن الزيادة في المتغيرا ت %3.41 ،% التفسيرية السابقة ب 1% سوف يؤدي إلى الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 2.68 و 2.46 % على التوالي، كما أنه في حالة حدوث صدمة في المتغيرا ت التفسيرية فإن مؤشر أسعار الاستهلاك سوف يعود الى حالته التوازنية ب 27.07 % في السنة، أي أنه سوف يستغرق 3.7 سنة حتى يعود إلى حالته الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الاختبا را ت التشخيصية المستخدمة في صورة اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، اختبار الارتباط التسلسلي، اختبار ثبات التباين، واختبار جودة اختيار قد اتفقت على جودة نتائج CUSUM Squared و CUSUM المتغيرا ت التفسيرية، بالإضافة إلى اختباري النموذج المقدّر والمستخدم في الد را سة. |
| Description: | The aim of this study was to measure and analyze the impact of currency in circulation on the Consumer Price Index in Algeria from 1990 to 2021. To achieve this goal, an econometric model was estimated within the framework of common integration and distributed lag regression models, known as ARDL models. Inflation rate was used as the dependent variable, while explanatory variables included currency in circulation measured by the ratio of currency in circulation outside the banking sector to the broad money supply (M2), money velocity expressed by the ratio of GDP to the money supply (M2), and payroll in the public and private sectors.The estimation results revealed the existence of a long-term equilibrium relationship (common integration elationship) between the dependent variable and the aforementioned explanatory variables. The results also showed that a 1% increase in the explanatory variables would lead to a 2.68%, 3.41%, and 2.46% increase in the Consumer Price Index, respectively. In case of shocks in the explanatory variables, the Consumer Price Index would return to its equilibrium state at a rate of 27.07% per year, indicating it would take 3.7 years to return to its natural state. Moreover, various diagnostic tests used, such as the normal distribution test of residuals, sequential correlation test, variance stability test, and the test of the quality of explanatory variable selection, along with CUSUM and CUSUM Squared tests, all confirmed the quality of the results of the stimated model used in the study |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3360 |
| Appears in Collections: | Economic science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| قياس أثر التداول النقدي على مؤشر أسعار الاستهلاك.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.