Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2556| Title: | Sur une classe de controle stochastique optimal singulier et application. |
| Authors: | Amal , Benhamada , Yahioune Chourouk |
| Keywords: | les équations di érentielles stochastiques, controle stochastique, un controle singulier optimal stochastic di erential equations, stochastic control, optimal singular control. |
| Issue Date: | Jun-2023 |
| Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
| Citation: | Mathématiques appliquées |
| Abstract: | L’objectif principal de ce mémoire est l’étude du problème de controle optimal singulier. Nous établissons une condition d’optimalité nécessaire pour le controle stochastique singulier sous la forme du principe du maximum de Pontryagin. Le domaine de controle considéré est supposé convexe. Nous donnons dans le premier chapitre, un rappelle sur quelques définitions qui nous avons utilisé. Dans le deuxième chapitre, nous étudions l’existence et l’unicité d’une solution d’équations di érentielles stochastiques, utilisant l’itération de Picard. Dans le troisième chapitre, nous intéressons aux di érentes classes de controle stochastique. Le dernier chapitre, étudier le controle stochastique unique optimal pour les systèmes controlés par des équations di érentielles stochastique controlées non linéaires |
| Description: | The main objective of this memory is the study of the singular problem of optimal control.We establish a necessary condition of optimity for singular stochastic control in the form of the principle of the maximum of Pontryagin. The area of control considered is presumed to be convex. In the first chapter, we give a reminder of some of the definitions we used. In the second chapter, we are looking at stochastic di erential equations. We will mention the circumstances in which EDS recognizes a single solution, to prove it we will use the picard replication method. In the third chapter, we are interested in the di erent classes of stochastic control. In the last chapter, we examine the optimal single stochastic control for systems controlled by non-linear stohastic controlled di erential equations. |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2556 |
| Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sur une classe de controle stochastique optimal singulier et application.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.