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http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ouarda, Maouche, Hendous Moufida | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-02T10:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-02T10:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.citation | Spécialité : Mathématiques Appliquées | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1422 | - |
| dc.description | In this paper, we first study the strict stationarity and ergodicity of the family GARCH(1,1). In the second place, we will study the unconditional moment, Kurtosis unconditional and function autocorrélation of the family ARCH(1,1). As an application we will simulate the three models (GARCH (1,1), TGARCH (1,1) and EGARCH (1,1)) using the R language. | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons étudier au premier lieu la stationnarité stricte et l’ergodicité de la famille des modèles GARCH(1,1). Au second lieu, nous allons étudier les moments non conditionnel, Kurtosis non conditionnel et la fonction l’autocorré- lation de la famille des modèles GARCH(1,1). Comme une application on va faire la simulation des trois sous modèles (GARCH(1,1), TGARCH(1,1) et EGARCH(1,1)) estimer en utilisant le langage R. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
| dc.subject | Le modèle GARCH(1,1), le modèle EGARCH(1,1), le modèle TGARCH(1,1), la stationnarité stricte, ergodicité, les moments et le Kurtosis. | en_US |
| dc.subject | GARCH(1,1) model, EGARCH(1,1) model, model TGARCH(1,1), strict stationarity and ergodicity, the moment and Kurtosis | en_US |
| dc.title | Stationnarité et existence des moments de la famille des modèles GARCH (1.1) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathematics | |
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| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
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