Estimateur de Quasi Maximum de vraisemblance pour le model GJR-GARCH avec bruit N(1,1)

Abstract

Dans ce mémoire, Nous étudions l’estimateur de quasi-maximum vraisemblance d’un processus GJR-GARCH avec bruit N(1,1). Pour cela, nous commençons par un aperçu général sur les notions de base et les définitions (processus stochastique, la loi Normale, processus GJR-GARCH ,...). Par suite, nous étudions la consistance et la normalité asymptotiques de l’estimateur de quasi-maximum de vraisemblance. Enfin, utilisant le rogramme R, nous confirmons les résultats théorique obtenu par des simulation numériques de type Monte-Carlo.