Browsing by Subject processus GARCH, processus TGARCH, stationnarité, consistance, EQMV et la normalité asymptotique.
Showing results 1 to 1 of 1
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020-06 | Modèles GARCH à seuil « structure et estimation » | Roumaissa, Ferikha, Tirelil Samar |