Browsing by Subject Modèle GJR-GARCH, Fonction vraisemblance, Estimateur Quasi-Maximum de vraisemblance Normale, Normale(m,1), Consistance forte, Normalité asymptotique
Showing results 1 to 1 of 1
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2022-06 | Processus GARCH avec erreurs normal de moyenne quelconque | Wissal, Namous |